평균 트루 범위 - ATR. 평균 트루 범위는 ATR입니다. ATR은 평균 트루 범위입니다. ATR은 Welles Wilder가 그의 저서, 기술 거래 시스템의 새로운 개념에서 도입 한 변동성의 척도입니다. 실제 범위 지시자는 다음 현재 높고 낮은 현재의 낮은 전류의 절대 값보다 이전의 닫고 현재의 절대 값보다 작음 이전의 닫음 평균보다 큰 범위는 실제 범위의 이동 평균 일반적으로 14 일입니다. 범위 - ATR. Wilder는 원래 상품에 대한 ATR을 개발했으나 주식 및 지수에도 사용할 수 있습니다. 단순히 변동성이 높은 주가는 ATR이 높고 변동성이 낮은 주식은 ATR이 낮습니다. ATR 시장 기술자가 거래를 시작하고 종료 할 때 사용할 수 있으며 거래 시스템에 추가하는 유용한 도구입니다. 거래자가 단순한 방법을 사용하여 자산의 일일 변동성을보다 정확하게 측정 할 수 있도록 만들어졌습니다. 계산 지표는 가격 방향을 나타내지 않고 주로 갭으로 인한 변동성을 측정하고 상승 또는 하향 움직임을 제한하는 데 주로 사용됩니다. ATR은 계산하기가 쉽고 과거 가격 데이터 만 필요합니다. ATR 계산 예제. 더 짧은 기간을 사용할 수 있습니다 더 많은 거래 신호를 생성하는 반면 더 긴 기간은 더 적은 거래 신호를 생성 할 확률이 더 높습니다. 예를 들어, 단기 트레이더는 5 거래일 동안 주식의 변동성 만 분석하고자한다고 가정합니다. 따라서 상인은 5 일 ATR 과거 가격 데이터가 역 시계순으로 정렬된다고 가정하면 상인은 현재 고가의 절대 값의 최대 값에서 현재 고가의 현재 값을 뺀 값을 빼고 이전 값을 빼고 절대 값을 구합니다. 현재 낮은 마이너스 이전 폐업 실제 범위의 이러한 계산은 가장 최근의 5 거래일에 대해 수행되고 평균 계산되어 계산됩니다 5 일 ATR 계산의 첫 번째 값. ATR 계산의 첫 번째 값은 1 일 41 일에 계산 된 5 일 ATR의 첫 번째 값을 취하고 여섯 번째 날은 1 09의 실제 값을가집니다. 순차적 ATR 값은 ATR의 이전 값을 1 일보다 적은 일수로 곱한 다음 현재 기간의 실제 범위를 제품에 더합니다. 그런 다음 합계를 선택한 시간 프레임으로 나누십시오. 예를 들어 ATR의 두 번째 값은 1 35로 추정됩니다 또는 1 41 5 - 1 1 09 5이 공식은 전체 기간에 걸쳐 반복 될 수 있습니다. 평균 True 범위의 변동성 측정. Welles Wilder는 기술 분석 분야에서 가장 혁신적인 마음 중 하나입니다. 1978 년 그는 휘발성의 척도로서의 진정한 범위 및 평균 진실 범위로 알려진 지표로의 전환 많은 기술자가 표준 지표보다 자주 사용하지는 않지만 이러한 도구는 기술자가 거래를 시작하고 종료하는 데 도움이 될 수 있으며 모든 시스템 거래자가 길 수익성을 높이는 데 도움이됩니다. 평균 순자산은 무엇입니까 주식의 범위는 특정 날짜의 고가와 저가의 차이입니다. 주가 변동성에 대한 정보를 나타냅니다. 큰 범위는 높은 변동성을 나타내고 작은 범위는 낮은 변동성을 나타냅니다. 범위가 측정됩니다. 주식과 상품 시장의 차이점은 주요 선물 거래소가 시장이 움직일 수있는 금액을 상한선으로 놓고 지나치게 불규칙한 가격 변동을 막으려 고 시도한다는 것입니다 하루 만에 이것은 잠금 제한으로 알려져 있으며 하루 동안 상품 가격의 최대 변화를 나타냅니다. 1970 년대에는 인플레이션이 전례없는 수준에 이르자 곡물, 돼지 고기 배 및 다른 상품에서 한계 운동을 자주 경험했습니다. 강세장은 제한적으로 개방 될 것이고 더 이상의 거래는 일어나지 않을 것입니다. 범위는 한도와 움직임을 고려할 때 변동성의 부적절한 척도로 판명되었습니다 일일 변동폭이 매우 커서 변동성이 큰 시장에서 변동폭이 매우 컸음을 나타 냈습니다. 당시에는 시장이 덜 질서 정연했던 당시에 선물 모기지였습니다. 공백은 일반적인 사건이었고 시장은 움직였습니다 제한하거나 자주 내림 제한함으로써 그가 개발 한 시스템 중 일부를 구현하기가 어려워졌습니다. 높은 변동성은 낮은 변동성의 기간을 따를 것입니다. 이는 일중 거래 시스템의 기초를 형성합니다. 관련 독서는 기록 사용을 참조하십시오. 변동성은 미래의 위험을 측정하기위한 것입니다. 이익으로 이어질 수있는 방법의 예로서 낮은 변동성 이후 높은 변동성이 발생해야 함을 기억하십시오. 일일 범위와 10 일 이동 평균을 비교하여 낮은 변동성을 발견 할 수 있습니다. 오늘의 변동 범위 10 일 평균 범위보다 작 으면 해당 가격의 가치를 개시 가격에 더하고 브레이크 아웃을 구매할 수 있습니다. 주식 또는 상품이 좁은 범위에서 벗어날 때 브레이크 아웃의 방향으로 얼마 동안 계속 움직일 것입니다. 간격을 벌리는 문제는 일일 범위를 볼 때 변동성을 숨기는 것입니다. 상품이 한도를 열면 범위가 매우 작아지고이 작은 값을 다음날 영업이 빈번한 거래로 이어질 가능성이 있습니다. 한도를 이동 한 후에 변동성이 감소하기 때문에 실제로 거래자가 더 나은 거래 기회를 제공하는 시장을 찾고자 할 때가 있습니다. 평균 순자산 계산하기 실제 범위는 간극을 계산하고 간단한 범위 계산을 사용하여 가능한 것보다 일일 변동성을 더 정확하게 측정하여이 문제를 해결할 수 있습니다. True 범위는 다음 세 가지 방정식을 풀어서 찾은 가장 큰 값입니다. TR은 현재 범위 H를 나타냅니다. 높은 L은 오늘의 낮은 C 1은 어제의 마감을 나타냅니다. 시장이 격차가 있다면, 등식 2는 정확하게 th의 변동성을 보여줍니다 e 일 높은 것으로부터 이전에 가깝게 측정 된 것 이전의 마감 시간을 낮추는 일을 낮추면 식 3에서와 같이 간격이 축소 된 날이 고려됩니다. 평균 True 범위 평균 실제 범위 ATR은 지수 이동입니다 실제 범위의 평균 와일더는 개념을 설명하기 위해 14 일간의 ATR을 사용했습니다. 거래자는 거래 환경 설정에 따라보다 짧거나 긴 시간대를 사용할 수 있습니다. 시간이 오래 걸리면 거래 신호가 줄어들고 시간은 짧아지면 거래 활동이 늘어납니다. TR 및 ATR 표시기는 그림 1에 나와 있습니다. 그림 1 True 범위 및 평균 True 범위 표시기. 그림 1은 TR의 스파이크에 TR 값이 더 낮은 기간이 뒤따를 때를 보여줍니다. ATR은 데이터를 부드럽게 만들어 트레이딩 시스템 실제 범위에 대한 실제 투입량을 사용하면 이상 신호가 발생할 수 있습니다. 평균 순자산 가치 적용 대부분의 거래자는 변동성이 명확한 사이클을 나타내며이 믿음에 의지하여 ATR은 엔트리 신호를 설정하는 데 사용됩니다. ATR 브레이크 아웃 시스템은 일반적으로 단기 거래자가 항목을 시간 지정하는 데 사용됩니다. 이 시스템은 ATR 또는 ATR의 배수를 다음날 공개하고 가격이 해당 레벨 이상으로 올라갈 때 구매합니다. 단기 거래는 반대쪽 ATR 또는 ATR의 배수가 열림에서 뺀 다음 해당 레벨이 깨지면 항목이 발생합니다. ATR 브레이크 아웃 시스템은 클로즈 플러스 위 닫는 날에 다음과 같이 입력하여 장기 시스템으로 사용할 수 있습니다 ATR 또는 ATR의 근사치를 밑도는 ATR은 ATR 뒤에있는 아이디어를 사용하여 거래 전략을위한 정류장을 배치 할 수 있으며이 전략은 어떤 유형의 진입이 사용 되든 관계없이 작동 할 수 있습니다. ATR은 유명한 거북이에서 사용되는 정류장의 기초를 형성합니다 거래 시스템 ATR을 사용하는 정류장의 또 다른 예는 Chuck LeBeau가 개발 한 샹들리에 출구입니다. Chuck LeBeau는 가장 높은 거래가 끝나거나 가장 가까운 거래가 끝날 때까지 정지합니다. 고가에서 후행 정류장까지의 거리는 우리입니다 3 개의 ATR로 설정됩니다. 가격이 올라 갈수록 위쪽으로 이동합니다. 긴 위치의 정지는 결코 정지하지 않아야합니다. 자세한 내용은 정지 배치의 논리적 방법을 참조하십시오. 결론 ATR은 다양한 기능을 제공합니다 거래자가 변동성을 측정하고 출입국 위치를 제공 할 수있는 도구이 단일 아이디어를 토대로 전체 거래 시스템을 구축 할 수 있습니다. 심각한 시장 학생이 연구해야하는 지표입니다. 미국 노동 통계국 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국이 빌릴 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금 기관이 연방 준비 은행에서 다른 예금 기관에 자금을 대출하는 이자율 .1 주어진 안보 또는 시장 지수에 대한 수익의 분산에 대한 통계적 척도 변동성은 측정 될 수있다. 미 의회의 행동 1933 년 은행법으로 상업 은행의 투자 참여를 금지했습니다. 비농업 급여는 농장, 개인 가구 및 비영리 부문 이외의 모든 업무를 말합니다. 미국 노동국 (Lab of Labor) 평균 범위 스프레드 시트 자습서. 판매 전략을 구매할 때 중단 손실 표시기로 평균 true 범위를 계산하고 Excel에서 계산되는 방법을 배웁니다. 재고 범위는 하루 중 최대 가격과 최소 가격 간의 차이이며 종종 변동성의 지표로 사용됩니다 그러나 하루에 대량으로 가격이 오르거나 내리면 거래가 중단되는 경우가 종종 있습니다. 이는 상품 거래에서 종종 볼 수 있으며 2 일 연속 출발일과 종료 가격 사이의 간격으로 이어질 수 있습니다. 매일 범위가 반드시이를 포착하지는 않습니다 웰즈 와일더 (Welles Wilder)는 1978 년에이 행동을 더 잘 설명하기 위해 실제 범위와 평균 범위를 소개했습니다. 실제 범위는 종결과 O의 차이를 포착합니다 연속 2 일간의 가격 책정 진정한 범위는 어제의 마감과 오늘의 최저 차이의 가장 큰 것입니다. 어제의 마감과 오늘의 최고 차이. 오늘과 오늘의 차이가 가장 높음. 초기 값은 실제 범위는 일일 최고치에서 일일 최저치까지입니다. 평균 실제 범위 ATR은 기하 급수적 인 n 일 평균이며이 방정식으로 근사화 할 수 있습니다. n은 이동 평균의 윈도우이며 일반적으로 14 일이며 TR은 실제 범위입니다 ATR은 일반적으로 TR의 n 일 후행 평균으로 t 0에서 초기화됩니다. 평균 진정한 범위는 시장의 방향을 나타내지 만 단순히 변동성을 나타냅니다. 이 방정식은 가장 최근의 가격 이동이 더 큰 중요성을 부여하므로 측정하는 데 사용됩니다 그것은 시장의 특정 위치를 차지할 위험을 분석하는 데 주로 사용됩니다. 이렇게하는 한 가지 방법은 ATR의 역사적 가치에 따라 일일 움직임을 예측하고 그에 따라 시장에 출입하는 것입니다 일일 stop-loss는 평균 true range의 1 / 5 또는 2 배로 설정 될 수 있습니다. 이것은 거래일 동안 자연스럽게 변화 할 수있는 자산 가격 자유를 제공하지만 여전히 합리적인 출구 위치를 설정합니다. 또한 역사적인 평균 진실 범위 계약 가격이 상승 추세라면, 이는 시장 심리가 볼 링거 밴드의 평균 진실 범위와 함께 전환 될 수 있음을 나타냅니다. Excel의 평균 True Range 계산. 이 엑셀 스프레드 시트는 BP의 일일 주가를 2007 년부터 5 년 동안이 스프레드 시트로 다운로드됩니다. 스프레드 시트에는 방정식과 주석으로 완전히 주석이 달려있어 이해를 돕습니다. 그러나 다음 스프레드 시트는 훨씬 더 똑똑합니다. 자동으로 평균 실제 범위, 상대 강도 지수 및 과거 자동으로 Yahoo Finance에서 다운로드하는 데이터의 변동성. 다음 정보를 입력하십시오. 주식 시세 표시기. 시작 및 종료 날짜. t의 계산 기간 그는 ATR, RSI 및 역사적 변동성을 보여줍니다. 버튼을 클릭하면 스프레드 시트는 Yahoo Finance에서 특별히 두 날짜 간의 일일 공개, 종가, 저가 및 저가 가격을 다운로드합니다. 평균 실제 범위와 과거 변동성을 표시합니다. 당신이 생각하는 것을 듣고 싶거나 당신이 좋아하는 것이 있다면 그것을 좋아합니다 .11 평균 트루 레인지 스프레드 시트 튜토리얼에 대한 생각. 자유 스프레드 시트와 마찬가지로. 마스터 지식베이스. 최근 게시물.
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